مزايا و محدوديت‌هاي مدل رتبه بندي اعتباری

از مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1ـ بهبود بخشيدن كنترل اعتباري

2ـ استانداردهاي اعتباري را به راحتي تنظيم و سازگار مي‌كند

3ـ گردآوري راحتتر داده‌ها

4ـ آموزش به وام دهندگان جديد آسان‌تر مي‌شود

5ـ زمان كوتاهتري هم از مشتري و هم از بخش اعطاي تسهيلات صرف مي‌شود (كه اين امر هم براي بانك و هم براي مشتريان سود آور است)‌

6ـ تصويب وام دهي را هدفمند مي‌كند (سبب مي‌شود كه وام دهندگان يك محدوده مشخص را در وام دادن رعايت كنند و تمام محدوديت‌هاي قانوني را براي همه وام گيرندگان در نظر مي‌گيرد و تأثير هر يك از متغيرها را بر ويژگي‌هاي مشتريان در نظر دارد)

7ـ كاهش ريسك اعتباري

از محدودیتهای آن می توان به این موضوع اشاره کرد که صحت سيستم رتبه بندي اعتبار به داده‌هايي كه به سيستم وارد مي‌شود ارتباط دارد، اين داده‌ها بايد به روز باشند و مدل بايد مرتباً تغيير كند تا از ارتباط ميان عوامل بالقوه و عملكرد وام مطمئن شود. اگر بانك بخواهد پس از بازاريابي به يك گروه جديدي وام بدهد بايد از تشابه عملكرد وام گيرندگان قبلي اطمينان حاصل كند تا بداند كه آيا سيستم توانايي پاسخگويي به آنها را نيز دارد؟ يا بايد در داده‌ها و در خود سيستم تغيير ايجاد كند. و ممكن است در اين هنگام سيستم پيش بيني درستي به عمل نياورد. بايد يك وزن دهي مناسب به عوامل در اين سيستم وجود داشته باشد و صحت و اطمينان مدل آزمون شود. يك مدل مناسب بايد در شرايط خوب و بد اقتصادي كاربرد داشته باشد و بتواند پيش بيني درستي كند.

2-3-6: سيستم‌هاي رتبه بندي اعتباری

سيستم‌هاي رتبه‌بندي اعتباري را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد. (استاک[1]،2003، 3)

1ـ سيستم‌هاي قضاوتي

2ـ رتبه بندي بر مبناي تكنيك‌هاي آماري

3ـ سيستم‌هاي هوشمند

سيستم‌هاي قضاوتي بسيار كند و پرهزينه هستند. عموماً زماني كه تعداد تقاضاها بالا، و تعداد خبرگان كم مي‌باشد اين سيستم‌ها كارآيي لازم را ندارند. در مورد روش‌هاي آماري نيز هر يك از تكنيك‌هايش فرض‌هاي خاصي را مي‌طلبند. بديهي است با عدم وجود يا كمرنگ شدن پيش فرض‌ها، دقت و صحت خروجي‌ها مورد ترديد قرار مي‌گيرد. وقتي قوانين تصميم گيري واضح و اطلاعات معتبر مي‌باشند سيستم‌هاي خبره كمك بزرگي به حل مسائل مي‌كنند. اما اغلب قوانين مؤسسات  اعطاء كننده وام، شفاف نيست و اطلاعات اصلا وجود نداشته و يا بخشي از اطلاعات صحيح نيست، در اين حال شبكه‌هاي عصبي گزينه بسيار مناسبي هستند.

 

[1] Fenster Stock

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی